Шөгу-бөлу бөлігінің тығыздығы

Мен Hansen қағазынан сюжетті қайта жасау үшін R ішіндегі sgt бумасын қолданамын (мұнда http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/ier_94.pdf 8-бетте).

Мен келесі кодты пайдаланып $ \ eta = 30 $ басталады:

x = rsgt (1000000, mu = 0, sigma = 1, lambda = 0,5, p = 2, q = 30, mean.cent = TRUE, var.adj = TRUE)
  t = тығыздығы (x)
  учаскесі (t, xlim = c (-2,2))

Мен қағазға берілген ұқсастыққа ие боламын. Дегенмен, $ \ eta = 3 $ немесе $ \ eta = 2.1 $ (осы мәндердің біреуімен q орнына) көмегімен әр түрлі көріністер пайда болады. Сіз бұл мәселені қалай шешуге болатыны туралы қандай да бір ұсыныстарыңыз бар ма?

Edit: I include the plots I want to obtain and the ones I can obtain.

Plot from Hansen's paper

The one for $\eta=30$: enter image description here

The one for $\eta=2.1$: enter image description here

3
Бұл жерде пайда болған сюжеттерді орналастыра алатын болсаңыз пайдалы болар еді.
қосылды автор Jon G - Megaphone Tech, көзі

1 жауаптар

rsgt - бұл жалған жалпыланған үлестірме бөлу, ал суретіңіз - оқушыны оқшауланған бөлу. fGarch бумасын пайдаланып көріңіз.

Ұжым:

library(fGarch)
x<-seq(-2.5, +2.5, by=0.001)
plot(x,
     fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 30, xi = 1 + 0.5),
     type = "l",
     ylim=c(0, 2.4), lty = 1,
     xlab="z",
     ylab=expression(paste("g(z|",nu,",",lambda,")")),
     main="CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION")

lines(x,
      fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 3.0, xi = 1 + 0.5),
      type = "l",
      ylim=c(0, 2.4),
      lty = 2)

lines(x,
      fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 2.1, xi = 1 + 0.5),
      type = "l",
      ylim=c(0, 2.4),
      lty = 5)

legend(x="topleft", legend = c(expression(paste(eta,"=2.1")),
                               expression(paste(eta,"=3.0")),
                               expression(paste(eta,"=30"))),
       lty=c(5,2,1))

enter image description here

4
қосылды
Бұл шешім үшін көп рахмет! Тағы бір сұрақ: Неліктен $ 0.5 $ орнына xi = 1 + 0.5 қолданасыз? Мен Fernandez пен Steelтің таратылуының бұл нұсқасы Хансеннің бірінен ерекшеленетіндігіне көзім жетті.
қосылды автор ComputerSaysNo, көзі
Мен не ұсынатын әдісті, не басқа құндылықтарды емес, $ \ eta = 30 $ үшін сюжетті неге ала аламын? Мен кездейсоқ іріктеу дұрыс емес пе? Мен сондай-ақ осы үлестірімнен кездейсоқ іріктеуді қызықтырамын, сондықтан бұл маған маңызды.
қосылды автор ComputerSaysNo, көзі
Рақмет сізге! Мен өзімнің әдісімнің параметрлерін басқа құндылықтар үшін не дұрыс емес деп айтуға болар едіңіз, мысалы, $ \ eta = 30 $ деп сипаттаған әдісім дұрыс жұмыс істейді.
қосылды автор ComputerSaysNo, көзі
$ alpha = 0.5 $ - оң жақ шегіне қарай, бірақ sstd үшін xi = 1 ешқандай қисық болмайды, сондықтан оны дұрыс қисықтай ету үшін +0.5
қосылды автор Haverholm, көзі