Журналға оралу үшін VAR үлгілері?

Мен Vector Autoregression (және басқа Autoregressive модельдер) сұйық қаржы нарықтарындағы уақыттық сериялардың күнделікті (жоғары жиілікті емес) күнделікті дыбыстық үлгілеуі болып табылады деп ойлаймын.

Google зерттеушісі арқылы немесе көптеген кітаптарда қаржылық уақыт сериясын талдау a> осындай тәсіл.

Дегенмен, тәжірибеші маманның тәжірибесінен бөлек, мен осындай модельдеудің өзектілігі туралы күмәнім жоқ. Сонымен қатар, Активтердің қайтарымдарының эмпирикалық қасиеттері : стильді фактілер және статистикалық сұрақтар :

Мандельброт [85]   бұл сипатты «арбитраждың үрдісі бар екендігін» білдірді   баға өзгерістерінің спектрін ақтайды ». Бұл сипат көздейді   бұл негізделген сигналдарды өңдеудің дәстүрлі құралдары   Екінші реттік қасиеттер, уақыттық домен-автоковариант   талдау, ARMA моделдеу немесе спектральды доменде -   Фурье талдауы, сызықтық сүзгілеу - арасындағы айырмашылықтар жоқ   ақшаның қайтарылуы және ақ шу. Бұл қажеттілікке назар аударады   сызықтық емес тәуелділік шараларын сипаттау үшін   активтің кірістілігінің тәуелділік қасиеттері.

Осылайша, осындай авторлық модельдеуде табысқа жетудің жеке тәжірибесін іздеймін және шынайы нарықтық деректер бойынша терең эксперименттік талдауға ие беделді қағазды іздеймін.

2
Мен дәйексөзпен келісе аламын. Сұйық қаржы активтеріндегі күнделікті кірістер автокорреляциялық қатынастарға ие болмайды, тіпті олар бар болса да, олар ұзақ мерзімдерде болмайды. Үлгісі трейдерлерді байқамай, пайдаланбау үшін өте қарапайым болар еді.
қосылды автор Richard Hardy, көзі

Жауап жоқ

0