Жалпы тәуекелді есептеңіз

Exercise Results I have a question regarding how the risk is calculated, if I have only the returns. I think the risk premium (rp) is just the average of the returns and the sharpe ratio is the risk premium divided by the total risk. Let me know if I am mistaken.

Бірақ олар тәуекелді қалай есептейді? Алдын-ала рақмет!

PS: жаттығу қоса берілген суреттерде.

1

1 жауаптар

Мәселе тәуекелсіз инвестицияларды бермейтініне назар аударыңыз, сондықтан Sharpe коэффициентін есептеу:

$$ SR = \ frac {E (r)} {\ sqrt {VAR (r)}} $$

1-сынып:

$ r_ {p} = E (r) = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ {n} {r_ {i}} = \ frac {1} {4} (- 2 + 6) - 2 + 6) = \ frac {1} {4} (8) = 2 $

{\ {i} - {n} {{r_ {i} - {r}} {\ { p}) {{frac {1} {4} ((- 4) ^ {2} + 4 ^ {2} + (-4) ^ {2} + 4 ^ {2} }} = \ sqrt {\ frac {1} {4} (16 + 16 + 16 + 16)} = \ sqrt {\ frac {1} {4} (64)} = \ sqrt {16} = 4 $

$ SR = \ frac {2} {4} = 0,5 $


2-ші жыл:

$ r_ {p} = E (r) = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ {n} {r_ {i}} = \ frac {1} {4} (- 6 + 18 - 6 + 18) = \ frac {1} {4} (24) = 6 $

{\ {i} - {n} {{r_ {i} - {r}} {\ { {2} + 12 ^ {2} {2}} {{2} + (12) ^ {2} + 12 ^ {2}} = \ sqrt {\ frac {1} {4} }} = \ sqrt {\ frac {1} {4} (144 + 144 + 144 + 144)} = \ sqrt {\ frac {1} {4} (576)} = \ sqrt {144} = 12 $

$ SR = \ frac {6} {12} = 0,5 $


1 + 2 жыл:

$ r_ {p} = E (r) = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ {n} {r_ {i}} = \ frac {1} {8} (- 2 + 6 - 2 + 6 - 6 + 18 - 6 + 18) = \ frac {1} {8} (32) = 4 $

{\ {i} - {n} {{r_ {i} - {r}} {\ { {} {{{f} {1} {2} ((- 6) ^ {2} + (-2) ^ {2} + (-6) ^ {2} + ( {2} + (-10) ^ {2} + 14 ^ {2} + (-10) ^ {2} + 14 ^ {2})} = \ sqrt {\ frac {1} {8 }} = \ Sqrt {\ frac {1} {8} (672)} = \ sqrt {84} = 9.165 $

$ SR = \ frac {4} {9.165} = 0.436 $

1
қосылды