Баланстық деректерден сатуды болжау

Менде 1995-2014 жылдар аралығындағы 150 мың фирмалардың баланстық және табыстылық туралы мәліметтері бар деректер базасы бар. Мен әр фирманың сату туралы жақсы болжамды алуым керек. Экзогендік айнымалылар ретінде салыстырмалы өнеркәсіп секторының индустриалдық өндіріс индексін және қалған теңгерімдегі айнымалы мәндерді пайдалануға болады. Мен сізге ең жақсы әдісті қолдануға кеңес берсеңіз ризамын. Мен ARIMA, ARIMAX және экспоненциалды тегістеуге тырысамын деп ойладым.

1
Сондай-ақ, панельдік әдістерді қарап шығуға болады. Сіз N >> T. фактісін пайдалана аласыз.
қосылды автор John, көзі
Сәлеметсіз бе, сіздің жақсы жауаптарыңыз үшін алғыс айтамыз. Менің дерекқорым 150 мың фирмадан жасалды және маған екі жылға болжам қажет.
қосылды автор Criggie, көзі
Сәлеметсіз бе, сіздің жақсы жауаптарыңыз үшін алғыс айтамыз. Менің дерекқорым 150 мың фирмадан жасалды және маған екі жылға болжам қажет. Жалпы экономика шамамен 100-ге жуық «микро-секторларға» бөлінеді және олардың әрқайсысының өнеркәсіптік өндірісі үшін экзогендік болжам бар. Әр фирма тек бір микро-секторға тиесілі. Менсіз, сіз ПҚҚА-ны қолдана отырып, маған тағы да бір нәрсе айтып берсеңіз екен, мен бұл талдауға толығымен жаңарып отырмын. Тағы да рахмет. Ең жақсы тілектер
қосылды автор Criggie, көзі
Бірнеше сұрақ. Сіз алдымен 150 фирмаларды немесе 150 мың фирмаларды білдірдіңіз бе? Сіздің лауазымыңыз 150.000 дейді. Тағы бір сұрақ: сіз алдағы уақытта қалай болжайсыз? Егер сіз бір-екі кезеңде алға жүрсеңіз, онда қандай да бір арима моделі немесе осындай жақсы болар еді. Егер сіз бір-екі жылға болжам жасасаңыз, онда сіздер PCA сияқты нәрсені пайдаланып, компаниялар мен секторлар арасындағы корреляцияны ұстауға тырысыңыз деп ойлаймын. Сондай-ақ, сіз жақсы болжам арқылы нені білдіреді деген сұрақ. Егер сізге жақсы болғың келсе және болжамдарыңыз көп болса, сізде 150 фирма бар болса, онда сізге талдаушылардың қызметкерлері қажет.
қосылды автор Clément, көзі
ARIMA, ARIMAX және экспоненциалды тегістейтін дыбыс. R. «болжам» пакетінде «оңтайлы» ARIMA моделін (функция auto.arima ) және экспоненциалды тегістеу әдісін (функция ets ) таңдаудың автоматтандырылған процедуралары бар. үлкен деректер жиынтығында сыналды және қанағаттанарлық нәтижеге қол жеткізді, Rob J. Hyndman блогының блогын қараңыз « R vs Autobox vs ForecastPro vs ... «сілтемесін қараңыз.
қосылды автор Richard Hardy, көзі

1 жауаптар

[Өкінішке орай, мен мұнда жаңалықтым және бұл кездейсоқ түрде оны жауап ретінде орналастырдым және ол жай ғана сұраққа жауап ретінде түсіндірілген, бірақ ол жауаптарды жою үшін жауаптарды жоюға мүмкіндік бермейді. Егер мен ұзақ уақытқа созылатын болсам, онда мен өзіме қалай түзетуге болатынын білемін.]

PCA - үлкен қоржынға әсер ететін жүйелік факторларды іздеу үшін қауіп-қатерді басқаруда жиі қолданылатын деректердің өзіндік құнды/жеке вектордың ыдырауы. Менің тұжырымдама ең танымал болып табылады - Carol Alexander-тің Нарықтық тәуекелді талдау 2-тарауында өте тиімді және өте шоғырландырылған тарау. Бұл сіздердің серияларыңыздағы өзгермеліліктің көпшілігін түсіндіретін факторларды бере алады және сіздің проблемаңызды 150 000 сериядан бірнеше факторға дейін төмендетеді. Егер сіз іздеген болсаңыз, онда көп мақалалар бар. Баламалы және кем техникалық, өз капиталыңызды өлшенген индекстерді жасай аласыз және әр фирманың индексі есептелетін бетастарды пайдалана отырып, 150 000 жеке сериясын болжау үшін пайдаланасыз. IP индексі осы индекстерге әсер етуі мүмкін.

2
қосылды